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滬深300指數(shù)期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)如何確定

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年01月18日 09:02

劉澤先

    國(guó)際市場(chǎng)上有4種方法來獲取當(dāng)日結(jié)算價(jià)，分別是：收盤時(shí)段集合競(jìng)價(jià)；收盤前一段時(shí)間成交量加權(quán)價(jià)；收盤價(jià)；收盤時(shí)刻最高與最低賣出價(jià)的平均價(jià)，按最小波動(dòng)價(jià)位取整。

    在《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》中，當(dāng)日結(jié)算價(jià)采用該期貨合約最后一小時(shí)按成交量加權(quán)的平均價(jià)。原因是為了防止市場(chǎng)可能的操縱行為以及避免日常結(jié)算價(jià)與期貨收盤價(jià)、現(xiàn)貨次日開盤價(jià)的偏差太大。

    最后一小時(shí)無成交的，取前一小時(shí)成交價(jià)格按成交量加權(quán)的平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。該時(shí)段仍無成交的，則再往前推一小時(shí)。以此類推。當(dāng)日交易時(shí)間不足一小時(shí)的，則取全時(shí)段成交量加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

    當(dāng)日無成交價(jià)格的，合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)為：合約結(jié)算價(jià)＝該合約前一交易日結(jié)算價(jià)＋基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)-基準(zhǔn)合約前一交易日結(jié)算價(jià)，其中，基準(zhǔn)合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約。

    如果該合約為新上市合約且上市首日無成交，則當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為：合約結(jié)算價(jià)＝該合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)＋基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)-基準(zhǔn)合約前一交易日結(jié)算價(jià)。

    采用上述方法仍無法確定當(dāng)日結(jié)算價(jià)或計(jì)算出的結(jié)算價(jià)明顯不合理的，中金所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

來源：北京商報(bào)

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