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為債券市場提供新基準(zhǔn) 中證全債指數(shù)本月發(fā)布

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年12月01日 14:27

潘清

    中證指數(shù)有限公司近日宣布，綜合反映銀行間債券市場和滬深證券交易所債券市場價格變動趨勢的中證全債指數(shù)將于12月17日正式發(fā)布。這意味著債券投資者將擁有新的投資分析工具和業(yè)績評價基準(zhǔn)。

    根據(jù)已公布的指數(shù)方案，中證全債指數(shù)的樣本券由符合條件的銀行間市場、滬深交易所市場國債、金融債及企業(yè)債組成。中證全債指數(shù)基日設(shè)為2002年12月31日，基點為100點。

    據(jù)中證指數(shù)公司有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，結(jié)合中國債券市場的實際情況，中證全債指數(shù)在編制方法上實現(xiàn)了三個方面的創(chuàng)新：

    引入模型定價機(jī)制，有效地解決了債券無價及異常價格對指數(shù)失真的影響。每日計算樣本券種的模型價，并與其市場價進(jìn)行比較，當(dāng)兩者相差超出一定幅度時，采用模型價計算指數(shù)。

    在收益率曲線構(gòu)建時，通過數(shù)據(jù)異常點剔除、增補(bǔ)、模型參數(shù)設(shè)置等措施來保證曲線的準(zhǔn)確性，從而為模型價格的準(zhǔn)確性提供保障，進(jìn)而為準(zhǔn)確反映債券的到期收益率、久期等指標(biāo)提供保障。

    在價格選取和期限結(jié)構(gòu)構(gòu)造時，考慮了包括銀行間雙邊報價、上證所固定收益平臺雙邊報價、銀行間加權(quán)收盤價、滬市收盤價及深市收盤價等多個價格信息，使得用于指數(shù)計算的債券價格更貼近其實際價格。

    這位負(fù)責(zé)人表示，隨著國家大力發(fā)展債券市場戰(zhàn)略的推進(jìn)，債券市場的重要性將日益凸顯，債券相關(guān)產(chǎn)品也會越來越多，中證全債指數(shù)的適時推出將使得投資者在債券投資分析與投資決策中擁有更多的參考指標(biāo)。據(jù)悉，這一指數(shù)的其他分年期指數(shù)也將同時對外發(fā)布。

來源：新華網(wǎng)

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