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與國際接軌人民幣交易債券收益率曲線正式確立

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2007年06月16日 07:22

苗燕

    中國銀監(jiān)會日前印發(fā)《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場風(fēng)險管理計量參考基準(zhǔn)的通知》。《通知》要求，各銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)從2007年10月第一個工作日開始，將自行編制的人民幣債券收益率曲線計量盈虧數(shù)據(jù)與銀監(jiān)會確定的數(shù)據(jù)進行比較，并依據(jù)規(guī)定向銀監(jiān)會提供差異報告。這意味著我國銀行業(yè)人民幣交易業(yè)務(wù)市場風(fēng)險管理計量參考基準(zhǔn)的人民幣債券收益率曲線將正式確立。

    《通知》共11條。強調(diào)銀行業(yè)金融機構(gòu)既要重視收益率曲線的應(yīng)用，又應(yīng)充分尊重銀行業(yè)金融機構(gòu)對所用收益率曲線的自主選擇權(quán)。對銀行業(yè)金融機構(gòu)選用的收益率曲線的合理性、穩(wěn)定性、可比性、應(yīng)用范圍做了具體規(guī)定。

    《通知》要求各行應(yīng)采用中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制公布的銀行間國債收益率曲線、央行票據(jù)收益率曲線與政策性金融債收益率曲線(中債收益率曲線)計算交易賬戶人民幣頭寸市值，并與根據(jù)自行編制或其他機構(gòu)編制的收益率曲線計算得出的相應(yīng)市值在每個工作日至少進行一次比較。如果在每個季度內(nèi)有5個(含)以上工作日兩者計算結(jié)果相差超過1%，應(yīng)在下個季度前10個工作日內(nèi)向中國銀監(jiān)會書面報告，并做出詳細(xì)、準(zhǔn)確的說明。但直接使用中債收益率曲線對交易賬戶人民幣頭寸進行市值計算的銀行除外。

    在市場風(fēng)險管理計量標(biāo)準(zhǔn)的選擇上，《通知》賦予銀行業(yè)金融機構(gòu)充分的自主權(quán)，各行可使用自行編制的或其他機構(gòu)編制的收益率曲線進行市場風(fēng)險管理，而中債收益率曲線只是作為各行市場風(fēng)險管理以及監(jiān)管部門進行市場風(fēng)險監(jiān)管的計量參考基準(zhǔn)。

    銀監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《通知》的下發(fā)，標(biāo)志著我國銀行業(yè)人民幣交易業(yè)務(wù)市場風(fēng)險管理的債券收益率曲線正式確立，為有效實施和落實國際通用的各類市場風(fēng)險管理措施和模型奠定了基礎(chǔ)，有助于進一步提高銀行業(yè)金融機構(gòu)市場風(fēng)險管理水平。

    ■名詞解釋

    人民幣債券收益率曲線

    人民幣債券收益率曲線是由不同期限人民幣債券的收益率構(gòu)成的曲線。在我國，以政府信用為基礎(chǔ)的人民幣債券，具有無風(fēng)險特征，包括國債、央行票據(jù)與政策性金融債。由于我國人民幣債券市場發(fā)展還不夠完善，人民幣債券基準(zhǔn)收益率曲線不夠完善，缺乏全行業(yè)統(tǒng)一的人民幣債券收益率曲線作為參考基準(zhǔn)，而銀行業(yè)金融機構(gòu)采用自行編制的收益率曲線進行市場風(fēng)險的監(jiān)控和管理時，依賴主觀判斷的因素較多，不利于監(jiān)管部門對各行的市場風(fēng)險狀況進行統(tǒng)一的判斷與比較，因此需要建立我國銀行業(yè)人民幣業(yè)務(wù)市場風(fēng)險管理的債券收益率曲線。

來源：上海證券報

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