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國泰滬深300指數(shù)證券投資基金

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年01月22日 05:54

    一、重要提示

    基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

    基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

    本基金系原開放式基金國泰金象保本增值混合證券投資基金轉(zhuǎn)型而來。2007年10月31日，國泰金象保本增值混合證券投資基金轉(zhuǎn)型獲基金份額持有人大會(huì)決議通過，并獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字2007307號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)國泰金象保本增值混合證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》核準(zhǔn)。基金在保本到期后轉(zhuǎn)型為“國泰滬深300指數(shù)證券投資基金”。2007年11月11日，由《國泰金象保本增值混合證券投資基金基金合同》修訂而成的《國泰滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》生效。

    本報(bào)告中，原國泰金象保本增值混合證券投資基金報(bào)告期自2007年10月1日至2007年11月10日止，國泰滬深300指數(shù)證券投資基金報(bào)告期自2007年11月11日至2007年12月31日止。

    本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

    二、基金產(chǎn)品概況

    （一）國泰滬深300指數(shù)證券投資基金

    1、基金簡稱：國泰滬深300

    2、基金代碼：020011

    3、基金運(yùn)作方式：契約型開放式

    4、基金合同生效日：2007年11月11日

    5、報(bào)告期末基金份額總額：6，387，992，704.85份

    6、投資目標(biāo)：本基金運(yùn)用以完全復(fù)制為目標(biāo)的指數(shù)化投資方法，通過嚴(yán)格的投資約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)控制手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績衡量基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差不超過0.35％，實(shí)現(xiàn)對滬深300指數(shù)的有效跟蹤。

    7、投資策略：本基金為以完全復(fù)制為目標(biāo)的指數(shù)基金，按照成份股在滬深300指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí)，基金管理人會(huì)對投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，以便實(shí)現(xiàn)對跟蹤誤差的有效控制。

    8、業(yè)績比較基準(zhǔn)：90％×滬深300指數(shù)收益率＋10％×銀行同業(yè)存款收益率。

    9、風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金屬于中高風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金品種。

    10、基金管理人：國泰基金管理有限公司

    11、基金托管人：中國銀行股份有限公司

    （二）原國泰金象保本增值混合證券投資基金

    1、基金簡稱：國泰金象保本

    2、基金代碼：020006

    3、基金運(yùn)作方式：契約型開放式

    4、基金合同生效日：2004年11月10日

    5、報(bào)告期末基金份額總額：347，989，794.67份

    6、投資目標(biāo)：在保證本金安全的前提下，力爭在本基金保本期結(jié)束時(shí)，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值。

    7、投資策略：本基金采用固定比例組合保險(xiǎn)（CPPI，Constant ProportionPortfolioInsurance）技術(shù)和基于期權(quán)的組合保險(xiǎn)（OBPI，Option－BasedPortfolioInsurance）技術(shù)相結(jié)合的投資策略。通過定量化的資產(chǎn)類屬配置達(dá)到本金安全。用投資于固定收益類證券的現(xiàn)金凈流入來沖抵風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合潛在的最大虧損，并通過投資可轉(zhuǎn)債及股票等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)來獲得資本利得。

    8、業(yè)績比較基準(zhǔn)：以與保本期同期限的3年期銀行定期存款稅后收益率作為本基金的業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)。

    9、風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)投資品種。

    10、基金管理人：國泰基金管理有限公司

    11、基金托管人：中國銀行股份有限公司

    三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

    （一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

    注：（1）上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

    （2）2007年7月1日基金實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，原“基金本期凈收益”名稱調(diào)整為“本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額”，原“加權(quán)平均基金份額本期凈收益”＝第2項(xiàng)／。

    （二）國泰滬深300基金凈值表現(xiàn)（自2007年11月11日至2007年12月31日止）

    1、本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

    2、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動(dòng)的比較

    國泰滬深300基金累計(jì)份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖

    （2007年11月11日至2007年12月31日）

    注：1、本基金合同于2007年11月11日生效，截至本報(bào)告期末本基金合同生效未滿一年。

    2、按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起6個(gè)月內(nèi)為建倉期，本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括滬深300指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股等，股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的90％，投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于股票資產(chǎn)的80％，其中備選成份股投資比例不高于15％。本基金投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5％。

    （三）原國泰金象保本基金凈值表現(xiàn)（自2007年10月1日至11月10日止）

    1、本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

    2、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的變動(dòng)的比較

    原國泰金象保本基金累計(jì)份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖

    （從成立起截至2007年11月10日）

    四、基金管理人報(bào)告

    1、基金管理合規(guī)性聲明

    本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格遵守基金合同和招募說明書約定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、最大限度保護(hù)投資人合法權(quán)益等原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為持有人謀求最大利益。

    報(bào)告期內(nèi)本基金未發(fā)生內(nèi)幕交易、操縱市場和不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易及其他違規(guī)行為，信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，本基金與本基金管理人所管理的其他基金資產(chǎn)、與公司資產(chǎn)之間嚴(yán)格分開、公平對待，基金管理小組保持獨(dú)立運(yùn)作，并通過科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作、精心管理和健全內(nèi)控體系，有效保障了投資人的合法權(quán)益。

    2、基金經(jīng)理及助理介紹

    黃剛，男，國際金融學(xué)碩士，15年證券期貨從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于上海社會(huì)科學(xué)院、上海金屬交易所、上海期貨交易所，2000年5月加盟國泰基金管理有限公司，曾任研究開發(fā)部經(jīng)理、市場部經(jīng)理，國泰金鷹增長基金的共同基金經(jīng)理、基金金泰基金經(jīng)理、社保組合的投資經(jīng)理，2004年11月起擔(dān)任理財(cái)部副總監(jiān)，2007年3月起擔(dān)任國泰金鵬藍(lán)籌基金的基金經(jīng)理，2007年11月起兼任國泰滬深300指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。

    陳強(qiáng)，男，10年證券投資從業(yè)經(jīng)歷，曾就職于中行遼寧省分行、大連市商業(yè)銀行、漢唐證券。2004年11月加盟國泰基金管理有限公司，2004年11月至2006年10月任國泰金象保本基金的基金經(jīng)理助理，2005年6月至2006年10月兼任國泰貨幣基金的基金經(jīng)理助理，2006年10月至2007年11月?lián)螄┙鹣蟊１净鸬幕鸾?jīng)理。

    3、報(bào)告期內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)和投資策略

    2007年四季度，原國泰金象保本基金于11月10日結(jié)束為期三年的保本期，在完成相關(guān)法律流程后，轉(zhuǎn)型為國泰滬深300指數(shù)基金。

    四季度，鑒于美國經(jīng)濟(jì)減速，國內(nèi)面臨外需趨弱的風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)有放緩跡象，并可能因?yàn)槊绹?jīng)濟(jì)減速，管理層出臺(tái)的多項(xiàng)調(diào)控措施的累計(jì)效應(yīng)將逐漸顯現(xiàn)，我們判斷政府很可能針對資產(chǎn)價(jià)格上升過快、節(jié)能減排以及環(huán)境保護(hù)壓力、資源價(jià)格體制改革等方面加大調(diào)控的力度和頻度，股票市場面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。為規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，保證原國泰金象保本基金順利轉(zhuǎn)型，繼9月份減持股票倉位后，10月份我們繼續(xù)大幅降低股票和可轉(zhuǎn)債等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比例。同時(shí)，降低債券資產(chǎn)的組合久期，將剩余期限較長的浮動(dòng)債置換為短期債，以提高基金資產(chǎn)流動(dòng)性。11月10日原國泰金象保本基金順利轉(zhuǎn)型。

    原國泰金象保本基金自成立以來凈值增長率97.06％，累計(jì)分紅0.44元，圓滿完成了保本期內(nèi)在保證本金安全的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)增值的投資目標(biāo)。

    2007年11月14日，國泰滬深300指數(shù)基金開始為期1個(gè)月的集中申購，至12月14日結(jié)束集中申購，新增的申購金額為5，942，018，622.12元。12月18日起正常運(yùn)作。集中申購期間國泰滬深300指數(shù)基金主要進(jìn)行新股申購，目前正處于建倉期，我們將以完全復(fù)制為目標(biāo)，盡快完成基本倉位，并在建倉期內(nèi)達(dá)到基金合同的要求，嚴(yán)格按基金合同規(guī)定的策略運(yùn)作。

    五、基金投資組合報(bào)告

    （一）國泰滬深300指數(shù)證券投資基金

    1、2007年12月31日基金資產(chǎn)組合情況

    2、2007年12月31日按行業(yè)分類的股票投資組合

    （1）指數(shù)投資部分

    （2）積極投資部分

    3、2007年12月31日按市值占基金資產(chǎn)凈值比例的前五名股票明細(xì)

    （1）指數(shù)投資部分

    （2）積極投資部分

    4、2007年12月31日按券種分類的債券投資組合

    無。

    5、2007年12月31日按市值占基金資產(chǎn)凈值比例的前五名債券明細(xì)

    無。

    6、投資組合報(bào)告附注（2007年11月11日至2007年12月31日）

    （1）報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報(bào)告編制日前一年受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

    （2）基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的情況。

    （3）其他資產(chǎn)構(gòu)成如下：

    （4）本報(bào)告期末本基金無處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

    （5）本報(bào)告期末本基金無被動(dòng)持有或主動(dòng)投資的權(quán)證。

    （6）本報(bào)告期內(nèi)本基金未投資資產(chǎn)支持證券。

    （二）原國泰金象保本增值混合證券投資基金

    1、截止2007年11月10日基金資產(chǎn)組合情況

    2、截止2007年11月10日按行業(yè)分類的股票投資組合

    3、截止2007年11月10日按市值占基金資產(chǎn)凈值比例的前十名股票明細(xì)

    4、截止2007年11月10日按券種分類的債券投資組合

    5、截止2007年11月10日按市值占基金資產(chǎn)凈值比例的前五名債券明細(xì)

    6、投資組合報(bào)告附注（2007年10月1日至2007年11月10日）

    （1）本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報(bào)告編制日前一年受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

    （2）基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的情況。

    （3）其他資產(chǎn)構(gòu)成如下：

    （4）本報(bào)告期末本基金無處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

    （5）本報(bào)告期末本基金無被動(dòng)持有或主動(dòng)投資的權(quán)證。

    （6）本報(bào)告期內(nèi)本基金未投資資產(chǎn)支持證券。

    六、開放式基金份額變動(dòng)情況

    單位：份

    注：（1）本基金于2007年11月16日至12月14日按1.00元面值開展了集中申購，扣除申購費(fèi)用后的有效凈申購金額為5，938，412，579.14元人民幣，有效申購申請確認(rèn)金額產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)3，606，042.98元人民幣。有效凈申購資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)5，942，018，622.12份。

    （2）本基金管理人于2007年12月18日對原國泰金象保本基金默認(rèn)轉(zhuǎn)為國泰滬深300指數(shù)基金的投資者的基金份額進(jìn)行了基金份額拆分，拆分后的基金份額與國泰滬深300指數(shù)基金集中申購期申購的基金份額合并，均為國泰滬深300指數(shù)基金的基金份額。經(jīng)本基金托管人中國銀行確認(rèn)，當(dāng)日實(shí)施拆分前的基金份額凈值為1.432元，精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位為1.431547301元，本基金管理人按照1.431547301的拆分比例對原國泰金象保本基金的基金份額進(jìn)行了拆分，即基金份額持有人持有的原國泰金象保本基金基金份額由原來的每1份轉(zhuǎn)換為國泰滬深300指數(shù)基金1.431547301份。當(dāng)日實(shí)施拆分后，原國泰金象保本基金的基金份額凈值調(diào)整為1.000元。

    七、備查文件目錄

    （一）備查文件目錄

    1、關(guān)于同意國泰金象保本增值混合證券投資基金募集的批復(fù)

    2、國泰金象保本增值混合證券投資基金合同

    3、國泰金象保本增值混合證券投資基金托管協(xié)議

    4、國泰金象保本增值混合證券投資基金代銷協(xié)議

    5、國泰金象保本增值混合證券投資基金半年度報(bào)告、年度報(bào)告及收益分配公告

    6、關(guān)于核準(zhǔn)國泰金象保本增值混合證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)

    7、國泰滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同

    8、國泰滬深300指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議

    9、報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告

    10、國泰基金管理有限公司營業(yè)執(zhí)照和公司章程

    （二）存放地點(diǎn)

    本基金管理人國泰基金管理有限公司辦公地點(diǎn)——上海市延安東路700號(hào)港泰廣場22－23樓。

    （三）查閱方式

    可咨詢本基金管理人；部分備查文件可在本基金管理人公司網(wǎng)站上查閱。

    客戶服務(wù)中心電話：33134688，400－8888－688

    客戶投訴電話：23060279

    公司網(wǎng)址：http：／／www.gtfund.com

    國泰基金管理有限公司

    2008年1月22日

    （原國泰金象保本增值混合證券投資基金）

來源：中國證券報(bào)

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