中證指數(shù)有限公司7日宣布，滬深300風(fēng)格指數(shù)系列將于1月21日起正式發(fā)布。這一系列指數(shù)將從風(fēng)格特征的角度進(jìn)一步刻畫(huà)滬深300指數(shù)，并為投資者提供新的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)和資產(chǎn)配置工具。
據(jù)了解，這一指數(shù)系列包括滬深300成長(zhǎng)指數(shù)和滬深300價(jià)值指數(shù)，滬深300相對(duì)
成長(zhǎng)指數(shù)和滬深300相對(duì)價(jià)值指數(shù)。滬深300風(fēng)格指數(shù)系列均以2004年12月31為基期，基點(diǎn)為1000點(diǎn)。
根據(jù)已公布的指數(shù)方案，滬深300風(fēng)格指數(shù)系列采用七個(gè)因子來(lái)衡量樣本公司的成長(zhǎng)和價(jià)值特征。衡量成長(zhǎng)特征的因子包括：過(guò)去3年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率，過(guò)去3年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率和內(nèi)部增長(zhǎng)率(內(nèi)部增長(zhǎng)率=凈資產(chǎn)收益率(1-紅利支付率))。衡量?jī)r(jià)值特征的因子有：股息收益率(D/P)、每股凈資產(chǎn)與價(jià)格比率(B/P)、每股凈現(xiàn)金流與價(jià)格比率(CF/P)、每股收益與價(jià)格比率(E/P)。
滬深300成長(zhǎng)指數(shù)和滬深300價(jià)值指數(shù)的樣本數(shù)量均固定為100只。滬深300成長(zhǎng)指數(shù)是由滬深300指數(shù)樣本股中成長(zhǎng)特征最顯著的100只股票組成，滬深300價(jià)值指數(shù)是由滬深300指數(shù)樣本股中價(jià)值特征最顯著的100只股票組成。滬深300相對(duì)成長(zhǎng)和滬深300相對(duì)價(jià)值指數(shù)則是由滬深300指數(shù)全部樣本股組成，樣本股的市值按照一定的風(fēng)格權(quán)重分配到相對(duì)成長(zhǎng)與相對(duì)價(jià)值指數(shù)中。指數(shù)編制方法詳見(jiàn)有關(guān)公告。
統(tǒng)計(jì)顯示，截至2008年1月7日，滬深300成長(zhǎng)指數(shù)與滬深300價(jià)值指數(shù)總市值占滬深300指數(shù)的比例分別為55.47%和41.65%，流通市值占比分別為47.39%和44.16%。滬深300相對(duì)成長(zhǎng)指數(shù)和滬深300相對(duì)價(jià)值指數(shù)占滬深300總市值比例分別為55.48%和44.52%，流通市值占比為52.14%和47.86%。
截至2008年1月7日，滬深300成長(zhǎng)指數(shù)與滬深300價(jià)值指數(shù)較基日上漲486.94%和487.07%，滬深300相對(duì)成長(zhǎng)指數(shù)與滬深300相對(duì)價(jià)值指數(shù)上漲451.61%和438.38%，同期滬深300指數(shù)的漲幅為455.66%
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