對于一些知名對沖基金經理來說,2015年似乎是往昔再現——像是回到了2008年。當年,對沖基金行業遭遇了創紀錄的虧損,投資者也在忙著贖回。簡單地說,他們虧錢了。
年初至今,下列知名對沖基金經理的虧損狀況尤為突出:
David Einhorn創辦的綠光資本(Greenlight Capital)今年迄今虧損17%,9月單月虧損3.6%,能源和技術公司造成的損失最多。該基金2008年虧損幅度達23%。
Michael Novogratz所處的Fortress投資集團今年同樣虧損17%,9月虧損4.3%。該基金在2008年虧損約22%。
Bill Ackman執掌的潘興廣場資本(Pershing Square Capital)今年虧損12.6%,9月損失12.5%。與2008年12%的虧損幅度相當。
Barry Rosenstein掌舵的Jana Partners 9月虧損3.8%。
Sean Fahey身處的Claren Road和Michael Platt的蘭冠資本(BlueCrest Capital)今年均遭遇了數十億美元撤資,公司管理的資產規模已經降至不足高峰時期的1/3。
據彭博社,雖然不幸的對沖基金各有各的不幸,但對于很多基金經理來說,他們在9月蒙受的損失是相對較多的。這其中就包括Bill Ackman。他的基金今年的最大虧損幅度和2008年全年一樣多。
Novus Partners Inc.的資料顯示,對沖基金持有的六只熱門股上月喪失了逾兩成市值。9月,標普500指數累計下跌3.52%。此外,該行業今年遭遇的市場波折還包括1月份的瑞士法郎意外飆升,4月份的歐洲主權國債價格大漲,以及8月份的人民幣意外大幅貶值。
“對沖基金慘遭無情的潰敗,價值一整年的alpha收益被吞噬殆盡。”Novus Partners研究部門負責人Stan Altshuller如此表示。
根據對沖基金研究公司(Hedge Fund Research Inc. )提供的數據,截止9月30日,對沖基金行業今年的平均業績為負3%,比股市平均表現稍微好一點。上半年,對沖基金資金流入規模還曾高達400億美元,如果這種注資速度保持下去,那么今年就可能成為2007年以來對沖基金吸納資金最多的一年。
對沖基金今年的遭遇沒有2008年那般慘烈。當年,對沖基金行業平均業績為負20%,至歷史低谷。客戶撤資規模高達1540億美元。