東京匯市周一，美元/日圓外匯期權(quán)引申波幅走高，因美元恢復(fù)跌勢。此前，七大工業(yè)國(GroupofSeven,簡稱G7)會議后美元曾短暫獲得支撐。G7調(diào)整了聲明內(nèi)容，加強了針對匯率的措辭，從而短暫提振美元上揚；但由于大多數(shù)市場人士認為近期不會有市場干預(yù)，美元匯率又迅速下滑。一位期權(quán)交易員表示，鑒于G7聲明內(nèi)容的調(diào)整并沒有提振美元大幅上揚，市場人士再度開始關(guān)注美國經(jīng)濟前景低迷所帶來的下行風險。期權(quán)交易員稱，市場人士當前可能不會讓美元大幅下挫，而美元可能繼續(xù)維持下行趨勢。1個月期平價美元/日圓外匯期權(quán)引申波幅可能不會大幅走低。上述期權(quán)交易員表示，G7聲明公布后，市場人士可能不希望將美元壓得過低，但美元/日圓在今日晚些時候歐洲交易時段開始后可能進一步小幅下跌。該交易員補充稱，如果全球股市保持疲軟且避險情緒增加促使日圓融資套利交易頭寸被刪除，則將給美元/日圓帶來壓力。期權(quán)交易員表示，東京匯市交易時段截至當前尚未出現(xiàn)大規(guī)模的交易，但如果美元跌破100.50日圓，則外匯期權(quán)引申波幅可能再度上揚，因市場人士需要買進外匯期權(quán)以對沖美元進一步下跌的風險，有可能為美元跌破100日圓進行套期保值。
以下是格林威治時間0300的1個月期外匯期權(quán)引申波幅：東京匯市紐約匯市東京匯市周一上周五上周五美元/日圓15.35%/15.65%14.70%/15.30%13.6%/14.1%歐元/美元11.00%/11.40%10.60%/11.0%10.5%/10.9%歐元/日圓12.75%/13.80%12.30%/12.80%11.6%/12.2%3個月期外匯期權(quán)的引申波幅：美元/日圓13.6%/14.2%13.4%/13.8%13.0%/13.4%上述引申波幅為場外交易市場平價期權(quán)的引申波幅。在1個月期德爾塔值為0.25的期權(quán)組合中，針對日圓看漲/美元看跌期權(quán)的引申波幅差為3.40%/3.90%，紐約市場上周五為3.20%/4.0%。
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